我国的金融市场正在稳步发展,尤其是期货市场已逐渐完善,投资者不仅可以进行双向交易,且保证金制度与T+0的交易机制为投资者的套利交易提供了合适的条件。我国的期货市场具有做空机制,相比“T+1”交易机制的股票市场和尚不完善的期权市场,能够为统计套利研究提供最佳条件。但正因为市场逐渐完善,统计套利的空间也随之缩小,如何能在较低的风险水平下获得更高的收益,是本文交易策略设计的出发点。本文的主要想法是在多资产配对组合下如何动态优选组合以实现收益的最大化,试图设计出一个基于贪心策略思想的配对交易策略,通过局部最优实现全局最优,将期货跨品种套利应用于贪心框架下的滚动投资,一方面探寻贪心策略在跨品种套利的适用性,另一方面拓宽跨品种套利的投资模式,不再局限于长期对某一组合进行套利,有效改进了交易过程中仅仅依靠统计套利的局限性。在策略设计过程中存在两个关键问题,一是配对资产的优选,二是交易信号的调整。针对问题一,我们在投资期内滚动调整配对资产;针对问题二,我们以网格化搜索交易阈值,通过动态阈值的筛选调整交易信号。本文使用2018-2020年的商品期货价格数据进行研究,基于协整检验,结合商品期货组合的市场关联度、历史价格趋势、供需基本面等几个角度综合考虑,选取了四组商品期货组合构建成为配对资产池。实证结果证明了,通过动态阈值和配对资产的调整的配对交易策略,其资产收益率远高于静态阈值的配对交易的收益率。此外还发现,基于协整检验的跨品种套利组合有较大概率在现实生活中关联度较高,但关联度较高的期货标的,其期货合约并不一定是该策略的最佳套利组合。本文在中国的期货市场上建立了多资产配对交易的策略,基于贪心策略的思想,在投资期内择时更新配对组合,通过动态阈值筛选调整交易信号,通过每一次的配对资产调整实现调整期内局部的资产收益最大化,最终实现整个投资期全局收益最大。除了对策略进行盈利性指标评价,本文还将其与静态阈值的配对交易策略进行对比,动态阈值资产收益率远高于静态阈值的配对交易的收益率。最后,本文就文章的不足之处提出了改进与展望。