分数布朗运动的多重Stratonovich积分及其收敛速度的研究

来源 :中国科学院武汉物理与数学研究所 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wawayu0bell212
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本文主要讨论分数布朗运动的多重Stratonovich积分及其收敛速度,具体分以下两部分研究。   在第一部分,我们主要研究了多重分数Stratonovich积分的构造问题。   对于Hurst参数日大于1/2的分数布朗运动的多重随机积分的构造已经趋于完善了(见[17,29]),但是当日小于1/2时已知的结果较少。Perez-Abreu和Tudor利用分数布朗运动可以表示为一个确定的Volterra型核关于布朗运动的随机积分(见[59]),即所谓的转移原则这一方法定义了多重的分数积分并且研究了它们的性质。Bardina与Jolis(见[9])在一定的条件下利用折线逼近的技巧构造了分数布朗运动的多重随机积分。在文[31]的启发下,我们证明了他们的结果可以推广到光滑逼近和Hilbert逼近这两种情形。   在第二部分,我们主要讨论了多重分数Stratonovich积分的收敛速度问题。   虽然很多学者研究了分数布朗运动的多重积分的性质并且得到了一些收敛性结果,包括相应的Hu-Meyer公式(见[181),但是对于收敛速度这样比较精细性质的研究,相关的结果不多,特别是对于Hurst参数日小于1/2情形。我们主要研究了当Hurst参数H小于1/2时多重Stratonovich积分的收敛速度问题。我们发现收敛速度主要依赖于H,f的正则性,以及多重积分的重数n,对不同的f,n得到了不同的速度。其次,对于核函数f如果加上较强的条件,我们可以得到一个整体性的收敛结果,该结果表明收敛速度与积分的重数n是无关的。
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