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本论文研究在缺失数据条件下，AR(p)模型参数的估计方法.
在文献中，使用EM算法或MCMC方法给出了一个数据和连续两个数据缺失时参数的估计方法.但是由于计算复杂，很难推广到连续多个数据缺失时的估计方法.
本文应用回归预测法，运用最小二乘估计，给出了一个数据和连续两个数据缺失时参数的估计方法，并推广到连续多个数据缺失时参数的估计方法.通过实例应用，讨论了更一般的情况如何处理.最后，对连续一个数据和连续两个数据缺失时参数的估计方法进行数值模拟.
本文主要内容可概括如下：第一部分：AR(p)模型参数的最小二乘估计；第二部分：数据缺失时参数的估计方法；第三部分：实例应用和数值模拟。