【摘 要】
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本文研究了组合保险理论中的固定比例投资组合保险(CPPI)策略。给出了组合价值过程的表达式，分析了其风险特征；然后研究了CPPI策略的一些基本性质，并分析了在连续时间下借贷和带
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本文研究了组合保险理论中的固定比例投资组合保险(CPPI)策略。给出了组合价值过程的表达式，分析了其风险特征；然后研究了CPPI策略的一些基本性质，并分析了在连续时间下借贷和带跳过程对CPPI策略的影响，比较了在限制借贷和允许借贷条件下组合价值的区别，最后对CPPI策略的投资效果在模拟环境下和在实际的中国市场环境下进行了分析。
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