现代金融理论伴随着金融市场的发展逐步成熟和完善，各种金融衍生产品层出不穷。特别是期权，由于其具有良好的规避风险、价值发现和风险投资等功能，且表现出多样性特点，为资本市场注入了活力。伴随着期权市场的发展，国内外关于期权定价的研究得到广泛的关注，并取得了丰硕成果。　　 本学位文主要致力于跳-扩散过程的期权定价的研究，运用鞅论、随机分析等数学工具建立跳-扩散过程的期权定价数学模型，并推导出其定价公式。　　 本文主要得到如下结果：　　 (1)在标的资产价格跳过程为更新过程的假设下，利用鞅测度理论，推导出交换期权的定价公式。　　 (2)在标的资产价格跳过程为更新过程的假设下，研究了具有浮动敲定价格的亚式期权，通过自融资交易复制方法将一个路径依赖的亚式期权定价问题转化为一个与路径无关的微分方程的求解问题。　　 (3)在标的资产价格跳过程为指数GH—levy过程的假设下，利用期权定价的保险精算方法，推导出上限型期权和抵付型期权的定价公式。