POT模型在巨灾保险中的应用

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巨灾风险从字面上理解是指可能造成一定地域范围内大量保险标的同时受损,引发巨额保险索赔,从而对保险业经营稳定带来巨大冲击的风险。近年来,世界各国的自然灾害及人为灾祸的频率和强度不断增加,使得保险业不断受到重创。如果能够采取各种方法和模型定量分析、预测巨灾风险,将对保险业带来极大的帮助。本文则是利用建立在极值理论基础上的POT模型来对巨灾风险导致的巨额索赔进行定量分析和预测。其中,总体索赔额分布的尾部估计是对保险公司的巨灾风险的度量;高分位数的估计为保险公司在责任准备金的设定上提供一个定量的参考,帮助保险公司实现稳定经营;巨灾风险发生的时间和大小预测为保险公司在适当的时候提高责任准备金提供参考,以防止巨额索赔导致的破产;赢余估计则为保险公司在承保巨灾风险后保费率的设定上提供参考。全文共分为四章。第一章是本文选题的背景;第二章对独立同分布时间序列的POT模型进行了比较详细的介绍;第三章给出了POT模型在巨灾保险中的一系列应用;第四章给出了平稳时间序列和一阶平稳Markov链情形时的POT模型及其在巨灾保险中的应用
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