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该论文研究的问题是：用什么样的模型刻划金融资产收益的概率分布,如何分析和检验概率分布的模型,如何分析和计算金融资产收益的风险价值.在综合已有研究工作的基础上,该论文主要创新成果如下;1.研究混合概率分布模型的混合成分数目的确定与模型的评价问题.2.以混合概率分布模型的混合成分数目的确定方法为依据.对金融资产收益的概率分布和随机游动性进行了研究.基于Kolmogorov-Smirnov统计检验的扩展EM算法过程.采用混合高斯分布拟拟金融资产的概率分布.3.以混合概率分布模型.高斯分布和copula联结函数为工具研究金融资产收益风险价值VaR的计算方法.