【摘 要】
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本文运用多重分形消除趋势交叉相关性析(MF-DCCA)法,在不同波动约束区间上对中国大陆,美国和香港股市进行了研究。本文提出了基于波动约束性度量的多重分形消除趋势交叉相关
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本文运用多重分形消除趋势交叉相关性析(MF-DCCA)法,在不同波动约束区间上对中国大陆,美国和香港股市进行了研究。本文提出了基于波动约束性度量的多重分形消除趋势交叉相关性分析法(VC-MF-DCCA)研究中国大陆,美国和香港股市间的波动传导。实证分析结果表明,股市波动与金融市场重要事件相关。以恒生指数(HSI)为样本数据的香港股市的影响比以上证指数为样本数据的中国大陆股市大。而以上证指数为样本数据的中国大陆股市比以道琼斯工业平均指数(DJIA)为样本数据的美国股市影响大。在香港股市和中国大陆股市间的传导性最强。在1991年至2014年间的大幅波动区间内,香港股市影响最大。本文采用了分整自回归移动平均法验证了基于波动约束性度量的多重分形消除趋势交叉相关性分析法(VC-MF-DCCA)的有效性。本文将基于波动约束性度量的多重分形消除趋势交叉相关性分析法(VC-MF-DCCA)与基于波动约束性度量的消除趋势交叉相关性分析(VC-DCCA)法以及基于经验模态分解(EMD)的多重分形消除趋势交叉相关性分析法比较,研究发现基于波动约束性度量的多重分形消除趋势交叉相关性分析法比较精确,也能直观地与具体的股市大事件相联系。
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