【摘 要】
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本文首先就我国石油期货市场风险进行成因分析，在此基础上针对上海燃料油期货提出了期货市场风险度量模型VaR，指明了VaR模型含义与参数选择，并细述了VaR的计算方法。随后针对我
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本文首先就我国石油期货市场风险进行成因分析，在此基础上针对上海燃料油期货提出了期货市场风险度量模型VaR，指明了VaR模型含义与参数选择，并细述了VaR的计算方法。随后针对我国期货市场进行建模，并实证检验了GARCH族模型和APARCH模型对我国燃料油期货市场的实用性。
本文的创新在于尝试将VaR模型应用于中国期货市场的风险度量研究，并辅以定性分析，对中国燃料油期货市场风险进行度量和研究。对VaR方法在我国商品期货市场中的应用进行了系统介绍，构建出符合我国国情的期货合约连续价格序列，检验了我国燃料油期货市场的有效性，选取GARCH族模型度量我国燃料油期货的市场风险，找到了适宜于我国燃料油期货的模型，并对结果进行了定性分析。
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