【摘 要】
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本篇文章考虑了可以贷款和投资的古典绝对破产模型问题。事实上,该模型的余额过程是一马氏过程。通过利用其马氏性,我们首先给出了一个关于Gerber-Shiu的折现罚金函数的积分
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本篇文章考虑了可以贷款和投资的古典绝对破产模型问题。事实上,该模型的余额过程是一马氏过程。通过利用其马氏性,我们首先给出了一个关于Gerber-Shiu的折现罚金函数的积分方程,然后结合该方程及Gerber-Shiu折现罚金函数在特定条件下的具体意义,给出了当索赔额分布为指数分布时的绝对破产概率,绝对破产前余额与绝对破产赤字的联合生存函数。然后通过借鉴Gerberand Shiu(1997)和Wu et al(2005)文章中的相关思路和方法,我们给出了Gerber-Shiu折现罚金函数的积分方程的解,并给出了绝对破产时间、绝对破产前余额以及绝对破产赤字三者的联合分布。
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