长期以来,信贷风险就是整个银行业,乃至整个金融业最主要的风险形式。尤其20世纪80年代以来,随着金融全球化趋势及金融市场的波动性加剧,各国银行和投资机构面临了前所未有的信用风险挑战。中国邮政储蓄银行成立于2007年3月20日,由中国邮政集团公司全资组建成立的,成立时间较短,风险管理方面,存在一定的不足。本文以中国邮政储蓄银行文山分行为例,主要对文山分行小额信贷业务的风险进行研究。其目的在于减少文山分行小额信贷的逾期贷款和不良贷款数量,并继续凭借自身的品牌、网点和服务等优势发展成为文山州一家具有竞争实力的银行。本文主要应用定量和定性分析对文山分行的小额信贷风险进行研究,其中重点对文山分行小额信贷的风险进行了定量分析,并构建logistic信用评级模型计量模型,计算出单笔小额信贷好坏的概率,以此降低了小额信贷的风险程度。本文首先对小额信贷和小额信贷风险进行理论分析;其次分析了中国邮政储蓄银行文山分行小额信贷业务风险管理的现状,主要包括了文山分行小额信贷信用风险评分机制、小额信贷客户家庭及经济调查和贷款管理保障机制;随后具体分析文山分行小额信贷所面临的风险,对各风险因素进行定量分析,并对12笔小额信贷进行风险测定,得出结论为:贷款对象、贷款方式、贷款期限、贷款形态是影响贷款风险度的主要因素,其中,无论贷款人采取任何策略,风险是不可避免的;然后构建防范小额信贷风险logistic回归的信用评级模型用于说明单笔贷款面临的风险因素包括借款人的婚姻状况、学历程度、资产状况、借款期限和借款人和担保人的关系等,并判别出单笔小额信贷好坏的概率;最后根据以上的风险状况分析和存在的风险因素,提出相关的建议措施:第一,严格执行和完善各项制度;第二,提高从业人员素质;第三,不断优化小额信贷风险管理。