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研究了Knight不确定环境下的Lévy型金融市场.假设标的股票价格服从Lévy过程,借助Lévy-Laplace指数建立了欧式期权的动态定价模型,得到了定价区间,并针对Lévy纯跳过程给出了模型的显示解.最后,利用数值分析方法,研究了Knight不确定性参数对欧式看涨期权定价区间的重要影响.
Knight不确定环境下Lévy市场中的期权定价
【摘 要】
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研究了Knight不确定环境下的Lévy型金融市场.假设标的股票价格服从Lévy过程,借助Lévy-Laplace指数建立了欧式期权的动态定价模型,得到了定价区间,并针对Lévy纯跳过程给出
【机 构】
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山东科技大学信息科学与工程学院,山东科技大学数学与系统科学学院,
【出 处】
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数学的实践与认识
【发表日期】
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2016年20期
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