基于二元Copula函数的深圳成指与云南白药收益率相关性研究

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文章主要考察了度量相关性的两种方法,在椭圆类Copula函数族中选择了二元正态Copula函数和二元t-Copula函数,通过非参数方法得到样本的总体分布函数近似,进而指出在实际应用中二元t-Copula函数的效果要优于二元正态Copula函数,从而也得出深圳成指与云南白药的涨跌存在一定的相关性的结论。
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