【摘 要】
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提出了一类带有线性GARCH类误差项的滑动平均模型,记作MA-LGARCH模型.该模型可以看成是p阶线性双自回归,即LDAR(p)模型,在p=∞情形下的一类推广.因而MA-LGARCH模型可以引入更多的数据信息,有助于数据分析结果的改进.文章运用拟极大似然估计方法对模型参数进行了估计,并在较弱矩条件下证明了估计量的渐近正态性.数值模拟结果显示估计量在有限样本下表现良好.基于国内外数据的实证研究表明,MA-LGARCH模型可以提高数据的拟合效果,因而有潜在的应用价值.
【机 构】
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广州大学经济与统计学院,广东广州510006;广州大学经济与统计学院,广东广州510006;广州大学岭南统计科学研究院,广东广州510006
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提出了一类带有线性GARCH类误差项的滑动平均模型,记作MA-LGARCH模型.该模型可以看成是p阶线性双自回归,即LDAR(p)模型,在p=∞情形下的一类推广.因而MA-LGARCH模型可以引入更多的数据信息,有助于数据分析结果的改进.文章运用拟极大似然估计方法对模型参数进行了估计,并在较弱矩条件下证明了估计量的渐近正态性.数值模拟结果显示估计量在有限样本下表现良好.基于国内外数据的实证研究表明,MA-LGARCH模型可以提高数据的拟合效果,因而有潜在的应用价值.
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