论文部分内容阅读
假设股票随机支付红利,且红利的大小与支付红利时刻及股票价格有关,并假设股票价格过程服从跳—扩散模型(其中跳跃过程为Poisson过程)的条件下,建立了股票价格行为模型,应用保险精算法给出了欧式看涨和看跌期权的定价公式,推广了Merton关于期权定价的结果.
随机支付红利的跳—扩散模型的期权定价
【摘 要】
：
假设股票随机支付红利,且红利的大小与支付红利时刻及股票价格有关,并假设股票价格过程服从跳—扩散模型(其中跳跃过程为Poisson过程)的条件下,建立了股票价格行为模型,应用
【机 构】
：
浙江万里学院商学院,河北工业大学理学院
【出 处】
：
数学的实践与认识
【发表日期】
：
2004年期
【基金项目】
：
宁波市科技计划项目;
其他文献
以2-巯基-2-噻唑啉为起始原料,经过甲基化、与3-羟基氮杂环丁烷盐酸盐发生亲核取代SN2、甲磺酰氯活化羟基、与硫代乙酸钾发生亲核取代SN2、碱性水解5个反应步骤,合成目标产物
利用C0-半群理论证明了具有一种故障类型的二相关单元冗余系统非负解的存在惟一性,并研究了相应算子的谱特征,通过分析本质谱界经过紧扰动后的变化,得到了系统动态解以指数形
考虑响应变量随机缺失情形下的非线性EV模型.给出了未知参数的降维估计,有效避免了高维核估计带来的维数灾祸问题.所构造的统计量渐近于x2分布,所得结果可以用来构造未知参数
对样本相关系数矩阵等行和分解算法作了简化和推广,使算法不仅可以应用在基于正态总体非独立样本的假设检验问题,也可以有效地运用在最优化算法中牛顿法等与二次函数极小化有
目的 分析2008-2009年湖南省狂犬病病原学监测结果及新分离病毒的N基因分子特征.方法 采用直接免疫荧光法(DFA)、巢式PCR检测狂犬病监测标本,阳性标本应用ABI3730测序仪对N基
高光谱散射图像的特征提取是影响模型精度的重要因素。本文对600个Golden Delicious苹果样本的高光谱散射图像进行分析,分别采用平均反射法和小波变换提取特征。小波变换以Danbechies小波系的Db1函数作为基函数进行1层和2层小波分解,然后选取小波低频系数的一范数作为特征值。利用Kennard-Stone算法划分样本,450个样本用于建模,150的样本用于预测。不同方法提取的特征值输
纳米生物技术是国际生物技术领域的前沿与热点,功能性纳米颗粒由于独特的光学性能、高的表面积及尺寸依赖性等性能,被应用在分析检测领域,具有很好的发展前景。概述了几种常
建立了大米中Cd的微波消解壤膜电极阳极溶出伏安快速测定方法.在0.2 mol/L HAc-NaAc缓冲溶液(pH 4.0)中,Cd(Ⅱ)在-650mV附近出现一灵敏的溶出峰,其质量浓度在1～360 μg/L范围