【摘 要】
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指数优化复制的方法可以分为优化抽样复制和分层抽样复制两种,不同的方法之间在算法模型、追踪误差和调整成本等方面都存在很大的差异。本文从内陆证券市场的具体实际出发,并
【机 构】
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同济大学现代金融研究所; 同济大学现代金融研究所;
【基金项目】
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上海证券交易所第十一期联合研究计划《指数组合优化及其在指数衍生品中的应用研究》的课题成果之一
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指数优化复制的方法可以分为优化抽样复制和分层抽样复制两种,不同的方法之间在算法模型、追踪误差和调整成本等方面都存在很大的差异。本文从内陆证券市场的具体实际出发,并以上证180指数为标的进行实证研究,对如何构建模型并进行数学计算以及对不同的复制方法在复制效果上的不同给出实证结论,旨在为实务操作中的指数产品设计、指数套利以及实施指数化投资策略提供参照。
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