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讨论用蒙特卡罗模拟(M C)方法计算风险价值(VAR)。分别用样本标准差和广义自回归条件异方差(GARCH)作为参数代入几何布朗运动方程中,并把计算结果进行比较,得出各模型的适用范围。
基于GARCH模型的风险价值蒙特卡罗模拟
【摘 要】
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讨论用蒙特卡罗模拟(M C)方法计算风险价值(VAR)。分别用样本标准差和广义自回归条件异方差(GARCH)作为参数代入几何布朗运动方程中,并把计算结果进行比较,得出各模型的适用
【机 构】
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北京航空航天大学经管学院
【出 处】
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系统工程
【发表日期】
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2006年07期
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