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文章主要考虑了带不成比例交易费在不允许卖空和借贷情况下的投资组合问题,在期望收益率不精确知道的情况下,结合不确定性决策的方法,建立出以极大极小准则为条件的投资组合选择模型;并对该模型的解进行分析讨论,最后给出了模型求解的方法。
不成比例交易费的极大极小模型
【摘 要】
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文章主要考虑了带不成比例交易费在不允许卖空和借贷情况下的投资组合问题,在期望收益率不精确知道的情况下,结合不确定性决策的方法,建立出以极大极小准则为条件的投资组合
【机 构】
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长治学院数学系
【出 处】
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长治学院学报
【发表日期】
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2018年5期
【基金项目】
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长治学院教学改革创新项目(JC201805).
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