关于随机差分方程的一个注记及其在GARCH模型中的应用

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本文对Kesten(1973)中的关_十随机矩阵的更新理论作了一个注记,给出了一个计算尾部指数K1的一个简易方法,并利用此讨论了ARCH(2)和GARCH(2,1)两个时间序列模型的平稳域和分布尾部概率,同时给出一些直观的数值结果。本文结果可看作是对Embrechts et al.(1997)和Mikosch及starica(2000)关于一维随机差分方程应用结果的一个推广.
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