【摘 要】
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本文针对汇率因素，研究了金融市场上的动态投资组合问题，建立了均值-方差意义下的连续时间的最优投资组合模型，其中价格过程是跳跃扩散的不连续价格过程（Weiner过程和Poisson过程
【机 构】
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中国石油大学（华东）信息与控制工程学院
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本文针对汇率因素，研究了金融市场上的动态投资组合问题，建立了均值-方差意义下的连续时间的最优投资组合模型，其中价格过程是跳跃扩散的不连续价格过程（Weiner过程和Poisson过程）。然后推导了它满足的一个随机哈密顿-雅克比-贝尔曼（Hamilton-Jacobi-Bellman，简称HJB）方程，并且求出了该HJB方程的解，并求出了投资的有效边界。针对安全-首要投资原则，求出了该意义下的最优投资策略。
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