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利用GARCH模型对上海股市个股的持续性进行分析.由协同持续的思想,从投资组合的角度研究消除风险的持续性达到规避风险的途径.通过对上海股市实例分析,发现线性组合后持续性不降低反而升高.进一步考虑金融市场的非线性性,扩展了协同持续的概念,利用投资组合的非线性协同持续,可以达到规避风险的目的.
上海股市投资组合的非线性协同持续研究
【摘 要】
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利用GARCH模型对上海股市个股的持续性进行分析.由协同持续的思想,从投资组合的角度研究消除风险的持续性达到规避风险的途径.通过对上海股市实例分析,发现线性组合后持续性
【机 构】
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天津大学
【出 处】
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系统工程理论方法应用
【发表日期】
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2005年3期
【基金项目】
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国家自然科学基金
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