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研究了不完备金融市场上有随机收入、红利支付、税收和交易费用的投资决策问题的最优投资和消费问题.利用随机分析和粘性解的技术,得出值函数是HJB方程的光滑解;证明了最优投资策略、最优消费策略是存在的,并用反馈形式给出了最优消费投资策略.
考虑税收和交易费用的最优投资消费模型研究
【摘 要】
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研究了不完备金融市场上有随机收入、红利支付、税收和交易费用的投资决策问题的最优投资和消费问题.利用随机分析和粘性解的技术,得出值函数是HJB方程的光滑解;证明了最优投
【机 构】
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辽宁大学,重庆交通学院
【出 处】
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辽宁大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2004年4期
【基金项目】
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重庆交通学院校科研和教改项目
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