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期权定价（Ｏｐｔｉｏｎｓ Ｐｒｉｃｉｎｇ）是金融工程中常见的问题，在期权定价模型吸一个重要的参数即易变性（Ｖｏｌａｔｉｌｉｔｙ），过去多采用统计方法来分析，本文将神经网络、遗传算法和传统线性技术相结合，提出一个改进的隐含易变性的分步式预测模型，它揭示出期权价格变化中的非线性特性，比传统模型具有更高的预测精度。另外，本文还针对金融数据的处理方法进行了讨论。