银行发展零售业务的风险控制原则

来源 :经济导刊 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ifever2006
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  


  银行零售业务是一个相对宽泛的概念,一般指银行向居民和私人小型企业提供的、零星的小额银行产品和服务。根据巴塞尔委员会的调查,银行零售产品至少包括信用卡、个人旅游、装修、汽车消费等定期等额摊还的消费贷款、循环信用额度、住房按揭贷款、中小企业授信等。最近几年来,我国零售业务市场前景不断看好,各家银行纷纷不遗余力地进行零售业务品种创新。短期来看,零售业务的风险小于公司业务的风险,零售业务的扩张有助于降低国有商业银行总体的不良率水平。在双重因素的趋动下,银行的零售业务正在经历一个超高速的发展时期,而如何对零售业务进行有效的风险管理,这个话题也就凸现出来。
  一般来说,银行零售业务的风险控制要遵循3条原则。
  
  差别化管理
  
  要探讨零售业务的风险管理首先要从零售业务的特点说起。银行的零售业务具有品种多、数量大、标准化和差异明显的特点。银行零售产品品种非常之多,目前国内商业银行常见的就包括借记卡、贷记卡、按揭贷款、个人投资经营贷款、个人助学贷款、个人商铺贷款等几十种;零售业务更多地是针对自然人、家庭和小型企业的,因此单笔业务金额较小,但总体数量庞大的特点。
  所谓标准化是指银行零售产品标准化的制式,以住房抵押贷款为例,在贷款对象、贷款金额、贷款利率、抵押物、贷款计息方式、账务处理等方面都有一系列标准化的规定;差异明显是指零售产品内部相互之间(如信用卡透支和汽车消费贷款之间)在利率、期限、还款特征上存在很大的不同。
  零售业务的这些特点决定了其风险管理的差别化思路。差别化管理的原则体现在3个方面。
  其一,由于零售产品品种多、相互之间差异明显,决定了对零售业务的风险管理政策不能“一刀切”,必须根据不同产品的业务特征来制定风险管理的政策。比如,消费信贷和投资经营类贷款两者在贷款用途和还款来源等方面就具有较大差异,消费信贷用途一般是正常消费,金额小、期限短,还款来源主要依靠家庭收入;而投资经营类贷款金额相对较大,还款来源主要依靠投资所得,具有较大的不确定性。对于前者,只要个人信用可靠,有稳定的收入来源,就应当大力发展。对于后者,除了考虑个人信用外,还要对投资经营的风险做出评估。
  其二,风险管理的效果最终要通过银行的盈利反映出来,而国际银行界公认的一条法则是“80%的盈利来自20%的客户”,这20%的高端客户无疑是业务竞争的重点,零售产品创新的重心和风险管理的重心即在于此。因此就要求银行能有持续的能力,不断开发出针对高端客户需求的产品,相应地,也就要求对每一项新产品风险管理的政策能及时到位,并体现出与其他产品风险管理政策的不同之处来。
  其三,我国经济发展的地区不平衡使银行零售业务开展具有典型的地域差异。地域差异造成不同地区银行零售业务面临的外部环境(如居民消费水平、消费意识、消费习惯等)截然不同,因而风险管理政策不仅要“因品种、因客户而异”,也要“因地域而异”。
  
  量化管理原则
  


  目前国内各家商业银行对零售业务风险的管理基本停留在主观判断阶段,远未达到量化管理的水平。这与外部信用环境不健全,相关人文数据没有积累,银行内部信息系统建设滞后,对风险量化技术缺乏研究等原因息息相关。但从某种意义上说,零售业务的风险是借款人未来还款的不确定性给银行可能造成的损失。必须要在发展零售业务的同时,尽可能地避免损失,使实际发生的损失落在银行可以接受的范围之内。而这个“可接受的范围”是相对整个零售资产组合而言的,并不是针对某一个客户或某一类产品。从国际活跃银行的经验看,已由单笔风险管理转向对银行整个零售资产组合的风险进行量化,而量化的工具就是VaR(Value at Risk)。
  零售业务风险管理引入VaR代表了国际银行界的发展趋势,也代表了巴塞尔委员会的监管理念。国内的商业银行要从对风险的主观判断向组合风险量化过渡,必然要从零售业务的审批积累数据开始。零售业务的审批和公司业务的审批存在很大不同。由于公司业务笔数较少,单笔金额较大,在风险控制上往往采取了“尽职调查—风险评审—问责审批”的流程,以保证授信的质量。但零售产品数量大、单笔金额小、标准化,且需要大量的服务人员、设备和众多的营业网点,单笔零售业务的管理成本要高于公司业务,如果对每笔零售业务都套用公司业务的审批流程,不仅时间成本高昂,而且效率非常低。因此,出于提高速度和效率的目的,零售业务往往采用批量审批的做法。审批的数据将为量化模型提供直接的依据,随着数据的积累和模型的完善,零售业务的风险管理将逐步过渡到根据模型结果,调整贷款条件和处罚力度,来保证收益水平。
  
  风险和收益的长期匹配原则
  
  零售业务的信用风险具有相当的滞后性,以住房按揭贷款为例,一般都长达20年以上,甚至30年。在如此长的时间内,银行承担的风险将是宏观经济波动、房地产行业风险和房地产企业经营风险、贷款个人信用风险的综合反映,这些风险在贷款发放时或发放后相当长的一段时间内可能表现的并不明显,但如何保证这种长期风险在银行可以控制的范围内,不至于由于大批违约对银行的稳定造成负面影响,就要求银行除了对周期性风险有把握的能力和消化(或转嫁)的手段外,更要严把发放关。一个重要制度前提就是要对风险管理人员的绩效进行合理考核,形成一套长期稳定的考核机制。
  目前,国内零售业务市场竞争日趋激烈,零售业务部门在硬指标的考核下,迫于业务发展的压力,可能会“饥不择食”。而风险管理部门也必然会受到来自业务部门的当期压力,如果对风险管理部门的考核没有长期的目标,无疑会助长整个银行发展零售业务的“短期行为”,这一点尤其应该引起注意。
  (作者单位为中国银行风险管理部)
  
其他文献
从多个方面看,中国都应该成为金融创新最活跃的地方:各个层面存在的巨大风险需要多样的金融工具对其进行管理和分散;在最近的发展过程中.新的金融工具往往率先在发展中国家试验。
高职教育人才能力培养的急迫性随着高等职业教育规模不断的扩大,高等职业教育如雨后春笋般飞速发展,毕业生人数不断增加,给高职教育带来了一个重要问题,就
董辅礽是中国经济改革的理论先驱,是中国现代市场经济理论的主要奠基人之一,也是中国改革与发展实践的重要推动者,他的去世不仅是中国经济学界的一个重大损失.也是中国改革与开放
证券投资基金是资本市场中为投资者提供专业理财服务的组织,是沟通投资者和投资对象的通道,也是投资者的投资工具.目前,国际上通行的投资基金组织形式主要有信托型和公司型两
备兑认股权证是一种新型的股权证,是目前国际认股权市场的主流。与普通的股本权证的最大差别在于,它是由证券公司等金融机构发行,而股本权证由上市公司发行,备兑认股权证所认兑的股票不是新发行的股票,而是已在市场上流通的股票,因而不是上市公司的行为,不会增加股份公司的股本。  具体来讲,备兑认股权证是指由标的股票公司之外的机构(通常为证券公司)发行的一种权利证书,约定购买认股权证的投资者在一定期限后,可以按
MBO设计中,管理层既是企业所有者又是企业经营者,希望管理层能够籍此特殊身份自我激励,在高负债的外部约束下降低企业内部的委托代理成本,充分挖掘公司管理人员的人力资本价值,实
大学经济学在中国兴起是近年来的事情。其中,关于大学的排名成为中央政府教育部门、地方政府、大学、教师、企业和学生们普遍关心的问题。因涉及到各校的政绩和利益,无形资产高的大学被低估了自然满腹牢骚,无形资产低的大学被高估了难免沾沾自喜。这也是国际的惯例,特别是中国提出要建世界一流大学的目标后,这个问题更是无法回避。德国的大学经济学或许能够给我们带来一些启示。    大学的排名    众所周知,洪堡在世界
中国企业联合会(中国企业家协会)已连续三年公布“中国500强”,因其调查原则和调查方法完全与《财富》“500强排行榜”相同,产生了不小的影响。名列2004年“中国500强”前18位
截至2003年3月18日,沪深两市有362家公司公布了2002年年度报告或财务报告。这362份年度报告或财务报告,显示出这样几个特点。