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在假设标的资产价格的波动率是一个快速均值回复OU过程的函数的条件下,导出相应的可违约债券价格公式所应满足的偏微分方程,并利用Taylof级数展开得到一组Poisson方程.求解这些方程,得到非完全市场下固定补偿率的债券价格的近似表达式,然后在不同的补偿率规定上作了一些修正和推广.
可违约债券在随机波动率假定下近似定价公式的求解
【摘 要】
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在假设标的资产价格的波动率是一个快速均值回复OU过程的函数的条件下,导出相应的可违约债券价格公式所应满足的偏微分方程,并利用Taylof级数展开得到一组Poisson方程.求解这
【机 构】
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厦门大学数学学院
【出 处】
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数学研究
【发表日期】
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2005年3期
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