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金融市场研究中经常不加解释地假设证券价格按几何布朗运动变化 .本文通过假定投资者要求来自证券的期望收益率与证券价格无关 ,在理想市场的前提条件下 ,对证券价格运动将遵循有漂移率的几何布朗运动给予严格的证明 .
证券价格按几何布朗运动变化的微观解释
【摘 要】
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金融市场研究中经常不加解释地假设证券价格按几何布朗运动变化 .本文通过假定投资者要求来自证券的期望收益率与证券价格无关 ,在理想市场的前提条件下 ,对证券价格运动将遵
【机 构】
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广发证券博士后工作站 广东广州510075; 西南财经大学金融研究中心; 四川成都610074;
【出 处】
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数学的实践与认识
【发表日期】
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2003年03期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目 (79870 0 39);中加教育合作课题 (CCUIPP) 1999的成果之一
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