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文章研究时间序列的变点问题,建立了统计模型,构造了均值及方差变点的CUSUM统计量,考虑了均值及方差同时存在变点的情况,并证明了各统计量的相合性,所给出的统计方法可以用来推断时间序列变点存在的具体位置,数值模拟结果表明了方法的可行性。最后运用我国居民消费价格指数及上海A股最高综合股价指数等高频数据进行实例分析。