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给出了一个ARCH型一阶双线性模型，利用随机过程的马尔科夫链，研究这种模型的严平稳遍历性和矩的存在性，结果表明这种模型存在唯一的严平稳解，并且这个解是几何遍历的，它的某一阶绝对矩存在．基于此模型的参数估计，提出该模型的拟极大似然估计，运用Amemiya的相关定理，研究拟极大似然估计的性质．在一定的条件下，得到了该拟极大似然估计具有相合性和渐近正态性．