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本文研究了非线性模型下回望期权定价问题.利用泰勒近似处理,构造了回望期权的形式渐进解,推广了Black-Scholes模型有关回望期权的结论.
参数依赖股票价格情形下的回望期权定价
【摘 要】
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本文研究了非线性模型下回望期权定价问题.利用泰勒近似处理,构造了回望期权的形式渐进解,推广了Black-Scholes模型有关回望期权的结论.
【机 构】
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大同大学数学与计算机科学学院
【出 处】
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数学杂志
【发表日期】
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2012年6期
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