【摘 要】
：
全面的风险管理既要考虑正常状态,也要考虑极端情况,为此,利用上证指数数据,采用Time-varying Copula函数对极端市场环境下基金指数、股票指数和国债指数的尾部相关性进行了
论文部分内容阅读
全面的风险管理既要考虑正常状态,也要考虑极端情况,为此,利用上证指数数据,采用Time-varying Copula函数对极端市场环境下基金指数、股票指数和国债指数的尾部相关性进行了研究,发现三者相互间有较为显著的下尾相关,上尾相关相对不明显,其中基金和股票、基金和国债、股票和国债之间的下尾相关性依次减弱,因此,从分散风险的角度来看,用股票和国债构建投资组合比用基金和国债组合更好。
其他文献
针对甲烷传感器存在的“高浓度中毒”、零点漂移、响应时间慢、受高温高湿及其他气体影响使用寿命短等缺陷，在近红外光谱控制技术日益成熟的前提下，提出了一种基于光谱吸收原理
在化学反应中有各种各样的守恒,如质量守恒、元素守恒、原子守恒、电子守恒、电荷守恒、化合价守恒、能量守恒、物料守恒等等。归纳起来,实际包括三个守恒,即质量守恒、电子
拐棍竹是大熊猫的主食竹种之一。通过对拐棍竹无性系笋子生长发育的研究,可以了解大熊猫在春夏季的采食活动、摄食量和营养状况.笔者从1982至1984年在卧龙自然保护区野外观察
在未知环境下,机器人很难快速获取周边环境信息并建立实时环境地图,实现自主运行。为此提出基于视觉导航的方法,利用全景摄像机作为机器人的视觉传感器系统采集环境信息,将彩
在社会经济快速发展的背景下,人口不断增加,资源也逐渐缺乏,人类面临着挑战,为了保护改善生态环境,提出了可持续发展的概念,绿色建筑也是可持续发展,减轻气体排放,保护自然资
初中阶段的地理课堂,给许多学生的感觉都是:这门课程并不重要.但其实它并不是不重要,而是因为很多学生并没有地理学习的兴趣,从而导致初中地理这门课程变得越来越不被重视,不
推进意识形态治理,反映了经济基础对意识形态的变革性或调适性发展要求,表明党的执政理念和执政方式的重大转变。新时代意识形态治理承担着重要使命,体现着“人民共享”价值
抽样问卷调查结果显示大学生学习责任意识存在一定程度的弱化现象。高校应加强大学生学习责任意识培养,引导学生有效规划学习时间,提高时间管理能力;培养自主学习意识,提高自
大熊猫的研究,经过120多年已深入到各个方面,然而关于它的分类地位,迄今仍未取得共识,概分三派.一派认为它是高度特化的熊类,另一派认为它更接近于浣熊,再一派认为它应独立成
<正> 在广东博罗县泰美镇罗村聂氏祠堂前的鱼塘边,生长着一棵有三百五十多年历史的古老孑遗珍稀植物—水松。以前,虽然罗村的村民不知道这棵植物的真正名称,但却知道如何保护