中国股票价格指数关联性的VAR分析

来源 :贵州财经学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：zly13631743

【摘要】

：

A、B股市场的联动关系及二者之间的长期趋势已成为股市研究的热点问题.运用Granger因果检验及向量自回归模型(VAR)对A、B股价指数的关联性进行检验和分析.实证结果表明:沪深A

【作者】

：

杨莉吴虹生

【机构】

：

天津财经大学金融系

【出处】

：

贵州财经学院学报

【发表日期】

：

2004年4期

【关键词】

：

中国股票价格指数关联性 VAR GRANGER因果检验向量自回归模型 cointegration relation Granger causal tes

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A、B股市场的联动关系及二者之间的长期趋势已成为股市研究的热点问题.运用Granger因果检验及向量自回归模型(VAR)对A、B股价指数的关联性进行检验和分析.实证结果表明:沪深A股股价指数对B股股价指数有较强的引导作用,并且二者之间存在着短期相关关系,而长期均衡关系并不显著.由此,可以认为在短期内A股市场对B股市场具有指导作用.

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