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以深证A股市场为研究对象,通过时间序列回归方法对CAPM在深证A股市场的有效性和适用性进行实证检验,结果表明,目前深证A股所需要面对的主要是非系统风险,而系统风险对股票收益的解释力很低。因此CAPM并不适合深证A股市场,深证A股市场仍然是一个不成熟的市场。
资本资产定价模型(CAPM)在深证A股市场的有效性检验
【摘 要】
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以深证A股市场为研究对象,通过时间序列回归方法对CAPM在深证A股市场的有效性和适用性进行实证检验,结果表明,目前深证A股所需要面对的主要是非系统风险,而系统风险对股票收
【机 构】
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宁波诺丁汉大学商学院
【出 处】
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贵州商业高等专科学校学报
【发表日期】
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2014年04期
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