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利用格林函数的概念，探讨了自回归滑动平均模型（ＡＲＭＡ）对周期信号和多项式趋势信号的描述问题。笔者通过理论推导和建模实作，指出ＡＲＭＡ模型或ＡＲ模型可以正确表述周期性信号和趋势性信号，因此在时间序列建模时，不必要也不应该将上述成分剔除。这一观点有别于对该问题的传统认识，并进一步探讨了造成这一错识的原因。