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创业板是2009年我国为构建多层次资本市场体系设立的板块,其市场特征与主板不尽相同。利用创业板2012～2015年的周收益率数据,通过构建赢家组合和输家组合分析检验创业板公司的动量效应和反转效应,研究发现创业板市场短期内存在反转效应,但不存在动量效应,采取反转投资策略可以获得超额收益。
中国创业板的动量效应和反转效应
【摘 要】
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创业板是2009年我国为构建多层次资本市场体系设立的板块,其市场特征与主板不尽相同。利用创业板2012～2015年的周收益率数据,通过构建赢家组合和输家组合分析检验创业板公司的
【机 构】
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北京外国语大学,中国人民大学
【出 处】
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金融理论探索
【发表日期】
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2017年1期
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