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本文以Fama的有效市场假说理论为依据,以上海股票市场为研究对象,通过单位根和Box-Pierce序列相关性检验不同时期股价的变动行为是否服从随机游走过程来诊断上海股票市场的有效性特征,结果发现上海股票市场1997年以后已达到了弱型效率,而且股市的有效性具有从无效至有效的渐进趋势。
上海股票市场有效性特征的实证分析
【摘 要】
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本文以Fama的有效市场假说理论为依据,以上海股票市场为研究对象,通过单位根和Box-Pierce序列相关性检验不同时期股价的变动行为是否服从随机游走过程来诊断上海股票市场的有
【机 构】
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西安交通大学管理学院
【出 处】
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西安邮电学院学报
【发表日期】
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2003年04期
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