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本文在标的资产或基础股票的价格服从几何分数布朗运动模型假设下,分别在无风险利率r和股价波动率σ为常数和为时间f的非随机函数的情况下,求出了有红利支付的欧式期权的定价公式.
分数布朗运动环境中标的资产有红利支付的欧式期权定价
【摘 要】
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本文在标的资产或基础股票的价格服从几何分数布朗运动模型假设下,分别在无风险利率r和股价波动率σ为常数和为时间f的非随机函数的情况下,求出了有红利支付的欧式期权的定价
【机 构】
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湖南师范大学数学系,湘潭大学数学系
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2002年4期
【基金项目】
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国家自然科学基金 (1 0 0 71 0 1 9);湖南省自然科学基金 (OOJJY2 0 0 3)资助项目 .
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