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通过对服从有限马儿可夫过程的标的资产价格波动率进行分析，得出了在未来时刻波动的预测模型，并给出了相应的期权定价方法。
波动率服从有限的马尔可夫过程的期权定价
【摘 要】
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通过对服从有限马儿可夫过程的标的资产价格波动率进行分析，得出了在未来时刻波动的预测模型，并给出了相应的期权定价方法。
【机 构】
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长沙理工大学数学与计算科学学院
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2009年3期
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