基于二次平滑-灰色预测的在线投资组合选择

来源 :华东师范大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：dqqwa

【摘要】

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在线投资组合是近年来计算金融领域热门的研究课题.目前已有的策略,对股票价格的预测效果并不十分理想,而对股价的准确预测对投资组合方式有重要的指导意义.考虑到股价的滞后

【作者】

：

刘晓玉黄定江

【机构】

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华东理工大学理学院,华东师范大学数据科学与工程学院

【出处】

：

华东师范大学学报:自然科学版

【发表日期】

：

2020年6期

【关键词】

：

在线学习投资组合选择二次平滑预测 online learningportfolio selectionquadratic smooth prediction

【基金项目】

：

国家自然科学基金(11501204,U1711262)

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在线投资组合是近年来计算金融领域热门的研究课题.目前已有的策略,对股票价格的预测效果并不十分理想,而对股价的准确预测对投资组合方式有重要的指导意义.考虑到股价的滞后性及其分布的复杂性,首次利用股价中的二阶信息,提出了DMAR (DMA (Double Moving Average) Reversion)、DEAR(DEA (Double Exponential Average) Reversion)、 GMR (GM Reversion)、 DA-GMR (DA-GM Reversion)4种投资组合策略

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