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分别利用单参数和双参数的阿基米德族Copula函数对美国国债市场与纽约石油期货市场之间的尾部相关性进行分析，并与美国股票市场与石油期货市场之间的尾部相关性进行比较。实证分析结果表明，在描述美国国债市场、股票市场与石油期货市场之间的尾部相关性方面，双参数的阿基米德族Copula函数具有更好的拟合效果；美国国债市场与石油期货市场之间具有非对称的尾部相关性，上尾相关性虽然很小，但比下尾相关性大，下尾相关系数几乎为零。