服从多种形式跳过程的期权定价模型

来源 :数量经济技术经济研究 | 被引量 : 0次 | 上传用户：xielinyun

【摘要】

：

股票价格过程包含跳跃和扩散两种随机运动,其中跳跃是重大信息到达对股票价格的冲击.本文将引起股票价格跳跃的重大信息按照相对重要程度分为l类,建立了多种形式跳的股票价格

【作者】

：

刘国买邹捷中陈超

【机构】

：

福建工程学院;中南大学数学科学与计算技术学院;广东证券有限责任公司

【出处】

：

数量经济技术经济研究

【发表日期】

：

2004年4期

【关键词】

：

跳-扩散过程信息期权定价

【基金项目】

：

湖南省科技计划

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股票价格过程包含跳跃和扩散两种随机运动,其中跳跃是重大信息到达对股票价格的冲击.本文将引起股票价格跳跃的重大信息按照相对重要程度分为l类,建立了多种形式跳的股票价格过程,运用无风险证券、股票和期权复制其他期权的方法,推导出期权价值方程和欧式期权定价公式,给出了引起股票价格跳跃的不可观测参数的确定方法.

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