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在Black—Sch01es金融市场假设下提出新的风险度量标准——RE积（相对在险收益），并在此风险度量标准下研究了均值（mean）-REaR型的动态最优投资组合策略的选择问题，获得了该模型下的最优投资策略的显式解．
相对在险收益限制下的最优投资策略
【摘 要】
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在Black—Sch01es金融市场假设下提出新的风险度量标准——RE积（相对在险收益），并在此风险度量标准下研究了均值（mean）-REaR型的动态最优投资组合策略的选择问题，获得了该模型下的
【机 构】
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黄河水利职业技术学院,南京财经大学
【出 处】
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河南科学
【发表日期】
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2008年6期
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