【摘 要】
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巨灾期权定价理论的滞后是阻碍其市场发展的重要原因之一.传统的基于无套利的完备市场假设下的资本资产定价方法不能有效地为以巨灾风险作为基础资产的巨灾指数期权定价,利用
【机 构】
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西南财经大学保险学院四川成都611130
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巨灾期权定价理论的滞后是阻碍其市场发展的重要原因之一.传统的基于无套利的完备市场假设下的资本资产定价方法不能有效地为以巨灾风险作为基础资产的巨灾指数期权定价,利用保险精算原理为巨灾期权定价具有一定优势,并可以借鉴寿险精算中的生命表技术来编制巨灾指数分布表.本文首先简述了巨灾期权的内涵特点;其次从保险精算的角度推导出了巨灾期权的理论定价公式;最后初步提出了利用寿险精算中的生命表技术来编制一张巨灾指数表的思路.
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