搜索筛选:
搜索耗时3.9854秒,为你在为你在102,285,761篇论文里面共找到 58 篇相符的论文内容
发布年度:
[期刊论文] 作者：聂赞坎,
来源：数学物理学报：A辑 年份：1989
本文证明了双参数Ito型随机微分方程的强解具有宽过去马尔可夫性。更多还原...
[期刊论文] 作者：聂赞坎,
来源：工程数学学报 年份：1991
本文讨论了R_+~n中的停点前事件6域族和R_+~2中的停线前事件的条件独立性。更多还原...
[期刊论文] 作者：聂赞坎,
来源：西安交通大学学报 年份：1990
在关于 It?型随机微分方程解存在的经典定理中,对方程的系数加有线性增长条件.本文证明了将线性有界条件添上一些多重对数因子后,方程依然有弱解存在.更多还原...
[期刊论文] 作者：张卫国, 聂赞坎,,
来源：运筹学学报 年份：2003
本文提出了存在无风险资产贷出或借入时的有效投资组合模型(EP-MV模型),研究了不允许卖空(投资比例非负)约束条件下,EP-MV优化模型的算法,给出了有效投资组合投资比例的解析...
[期刊论文] 作者：张卫国,聂赞坎,
来源：宁夏大学学报：自然科学版 年份：2002
研究了不相关风险证券在不允许卖空条件下,新增加证券对于原有有效组合的影响及调整问题,分析了有效边界的变动和投资比例的变化,并给出了最小风险有效证券组合和最大收益有...
[期刊论文] 作者：张卫国,聂赞坎,
来源：应用数学 年份：2003
本文研究了具有投资下界限制的风险证券有效组合决策问题,提出了限制投资下界的风险证券有效组合优化模型,在一定的条件下,给出了风险证券有效组合投资比例的算法及解析表示,...
[期刊论文] 作者：张卫国,聂赞坎,
来源：应用数学 年份：2001
本文研究了不允许卖空条件下存在无风险资产有限借入的不相关证券有效组合问题,给出了有效集及投资比例的解析表示....
[期刊论文] 作者：张卫国,聂赞坎,
来源：数学的实践与认识 年份：2004
本文提出了风险证券有效组合的决策模型,给出了投资比例非负约束的风险证券有效组合的解析表示,研究了证券个数变动对证券组合有效集的影响. 分析了它的漂移方向和漂移范围,...
[期刊论文] 作者：闫在在, 聂赞坎,
来源：数学物理学报：A辑 年份：2004
采用随机化技术对敏感问题实施抽样调查,至今已有很多可供选择的随机化策略;其中大多数策略是通过选择恰当的设计参数来达到改进效率的.然而两种方案即使具有相同的设计参数...
[期刊论文] 作者：薛红,聂赞坎,
来源：系统工程学报 年份：2000
在随机利率情形下，利用鞅方法给出外汇欧式未定权益定价公式，得到了欧式看涨期和看跌期权价格解析表达式及平价关系；最后，讨论期权套期保值策略。...
[期刊论文] 作者：薛红,聂赞坎,
来源：陕西师范大学学报：自然科学版 年份：1999
讨论了集值鞅、集值拟集、集值Ｌ１－极限鞅之间的关系，得到了集值鞅集值拟鞅集值Ｌ１－极限鞅，而集值Ｌ１－极限鞅可用集值鞅逼近，以及集值Ｌ１－极限鞅存在集值拟鞅子列等关系定理......
[期刊论文] 作者：聂赞坎,张文修,
来源：数学物理学报：A辑 年份：1997
设Ｘ是可分自反Ｂａｎａｃｈ空间，（Ｆ，Ａ，ｔ∈Ｒ＋）是取值于Ｘ中闭凸集的可测集值随机过程，该文证明了，若任给停时Ｔ，ＦＴＩ（Ｔ〈∞）关于ＡＴ（相应地关于Ａ）是σ一可积，则（Ｆ，ｔ∈Ｒ＋）必存在可选（相应地可料）投影过程。......
[期刊论文] 作者：阎在在,聂赞坎,
来源：数学物理学报：A辑 年份：2002
该文在R.R.Saxena等提出的一种易于实施的不等概率不放回抽样方案中讨论严格πps抽样方案的可容许性问题.除了一种情形我们是在基于模型-设计下讨论的外,其余情形在基于纯设...
[期刊论文] 作者：闫在在, 聂赞坎,
来源：运筹学学报 年份：2005
为了估计一个人群总体中具有敏感属性个体的未知比例,本文提出了一种简便易行的随机化回答技术.提出的方法不需要对样本个体直接询问敏感问题.每个响应者要求根据抽自两个卡...
[期刊论文] 作者：罗毅,聂赞坎,
来源：工程数学学报 年份：1991
本文定义了有界可料过程对二指标L(log~+L)~3有界鞅的随机积分,并证明了有界可料过程对L(log~+L)~3有界鞅的随机积分是一个L(log~+L)有界鞅。更多还原...
[期刊论文] 作者：刘文安,聂赞坎,
来源：工程数学学报 年份：2004
证明了对于所有整数n来说，三伪币问题的最小试验次数或等于信息论下界或超过信息论下界1次。并对于无穷多个区间来说信息论下界均是可以达到的，从而大大地改进了Tosic的结果。......
[期刊论文] 作者：张文修,聂赞坎,
来源：工程数学学报 年份：1991
1977年,F.Hiai[1]引进集值条件期望之后,集值随机过程,特别是集值鞅理论得到了迅速发展.本文概括集值随机过程的国内外研究动态,同时介绍我们的研究成果。...
[期刊论文] 作者：聂赞坎,张道法,
来源：工程数学学报 年份：1993
本文研究了两参数随机积分微分方程(A)在(A)中所含函数的适当条件下解的存在唯一性及稳定性,该结果在单参数情况下不仅成立,而且是文[1]结果的推广。更多还原...
[期刊论文] 作者：聂赞坎,张道法,
来源：数学杂志 年份：1993
本文定义了两指标随机微分方程(?)解的轨道唯一性和分布唯一性,进而研究了轨道唯一性和分布唯一性之间的关系,得出了两指标 Watanabe-Yamada 定理,并且得到了随机边界条件下...
[期刊论文] 作者：薛红,聂赞坎,
来源：应用数学 年份：2000
本文提出具有变系数和红利的多维Ｂｌａｃｈ－Ｓｃｈｏｌｅｓ模型，利用倒向随机微分方程和鞅方法，得到欧式未定权益的一般定价公式及套期保值策略，在具体金融市场，给出欧式期权的定价公式和套期保值策略，以及......
相关搜索：
