广义Erlang(n)分布相关论文
本文致力于研究几种不同风险模型的破产问题。首先考虑了索赔时间间隔为广义Erlang(n)分布的SparreAndersen风险模型中的破产问题；......
本文考虑了索赔时间间距为广义Erlang(n)分布的带干扰更新(Sparre Andersen)风险过程.所用的方法类似于Albrecher,et al.(2005),即......
本文考虑了索赔时间间距为广义Erlang（n）分布的带干扰更新（Sparre Andersen）风险过程. 所用的方法类似于Albrecher, et al.（2005）, 即将......
讨论了索赔时间间距为广义Eriang（n）分布时破产前最大盈余，并考虑了带干扰项时的情彤，得到了相关的和分一微分方程与更新方程．......
在索赔时间间隔为广义Erlang（n）分布的SparreAndersen风险模型中，文章给出了破产前最大盈余的分布所满足的积分-微分方程及其边界条件......
在阈值分红策略下研究了带扰动的广义Erlang（n）对偶风险模型,在这个模型中得出了公司直到破产时刻为止的累积红利期望现值函数所满足......
本论文主要考虑了Gerber-Shiu平均折现罚函数,该函数由Gerber, H. U.和Shiu, E. S. W (North American Actuarial Journal,2, 1998......
本论文致力于研究更新风险模型的破产理论.主要考虑了一般更新风险模型中的Gerber-Shiu罚金函数,以及当索赔时间间隔和索赔量的分......
