罚金函数相关论文
研究了带干扰的阈红利策略对偶风险的罚金函数,给出了Gerber-Shiu罚金函数的相关结果,由振动引起的罚金函数及由索赔引起的罚金函......
本篇文章考虑了复合马尔可夫二项风险模型下的几个量，这个模型首先被Cossetteetal.(2003)提出，是复合二项风险模型的推广。在本篇文......
学位
本文致力于研究几种不同风险模型的破产问题。首先考虑了索赔时间间隔为广义Erlang(n)分布的SparreAndersen风险模型中的破产问题；......
本文研究了马氏环境下风险模型的破产理论.在大多数的风险论的文献中，往往假设保险公司的各险种之间是相互独立的，然而事实并非如此.......
破产理论一直是风险理论的研究核心，对它的研究既有保险实务的应用背景，又有概率论上的兴趣。经典的破产理论起源于瑞典精算师Lundbe......
现代风险理论在保险精算的领域中扮演着至关重要的角色,对风险理论进行的研究影响着保险行业的发展.其中,离散时间更新风险过程是......
离散时间风险模型的红利策略问题是保险精算文献中一个研究热点。作为复合二项模型的一种推广形式,复合马尔可夫二项模型因为具有......
本篇文章研究了带跳扩散风险过程在带壁分红策略下Gerber-Shiu罚金函数，主要考虑带跳的扩散风险过程在带壁分红策略下的Gerber-Shiu......
本文主要研究了带两类风险的模型的Gerber-Shiu期望折扣罚金函数，其中两类索赔计数过程都是更新过程，并且他们的等待时间间隔是服从......
本文探讨了具有常利率的索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型的Gerber-Shiu折现罚金函数，及其在按比例分红策略下的问题......
随着风险理论的发展,不少学者开始运用对偶风险模型来刻画保险公司,石油公司以及药房等的经营情况,但是公司往往需要考虑利率和税......
在过去很长一段时间,关于保险公司红利策略的研究主要集中于连续时间模型,而离散时间模型中红利策略的研究也有其研究价值.在以往......
连续时间下的经典风险模型,在通常情况下都会假设风险过程具有独立增量的意义.但是,在保险公司的现实运营情况中却并非如此.近些年......
经典风险模型作为描述保险公司盈余过程的一类基本的数学模型，有着简单易处理的特点.然而随着现代保险公司的经营状况的不断发展，越......
本文主要考虑了一类逐段决定的风险模型的罚金函数.利用建立的积分-微分方程,我们得出了此类风险模型罚金函数期望的一般解.......
本文对带有随机保费和红利支付的复合马尔可夫二项模型，得到了其Gerber--shiu期望折现罚金函数满足的递推公式，并证明了递推方程解的......
研究了带干扰的索赔次数为复合Poisson—Geometric过程的风险模型，针对此模型，给出了罚金函数满足的积分微分方程，利用DicksonandHipp......
本文主要考虑了一类逐段决定的风险模型的罚金函数．利用建立的积分一微分方程，我们得出了此类风险模型罚金函数期望的一般解．......
本文研究随机保费风险模型下与破产时刻相关的平均折现罚金函数．与经典的Cramér-Lundberg模型相比这里的保费过程不再是时间的......
罚金函数是保险公司破产前瞬间盈余和破产时赤字的函数.在不变利率强度情况下,文献[4]对罚金折现期望作了研究.文献[6]在利率强度......
主要考虑马氏风险模型的罚金函数的数学期望．在具有马氏调制费率，索赔额服从指数分布情形下，得出罚金函数的数学期望所满足的积分方程......
对于包括两种独立类型的离散时间风险模型,假设第一类的索赔间隔时间是服从几何分布的随机变量,并且第二类索赔间隔时间是两个相互......
在带有扰动的随机环境中，考虑保费率随索赔强度而变化的Cox风险模型，利用更新论证及随机分析的方法，得到了罚金函数的瑕疵更新方程、......
讨论了常利率下索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型的罚金函数,得到了罚金函数的期望所满足的积分方程,并由所得到的......
考虑了带干扰的Erlang（2）风险模型罚金函数的期望,利用建立的积分-微分方程,得出了期望的明确表达式.......
发展中国家的农民采用种子—化肥技术时,总要用部分土地种植传统品种.农民同时种植新旧两类品种的行为,可以用微观经济学的多种经......
罚金函数的计算问题是精算数学有待深入探求的一个问题;为此,本文在文献[1]、[2]工作的基础上,用Laplace变换、罚金函数φ(u)的更......
This article considers a Markov-dependent risk model with a constant dividend barrier.A system of integro-differential e......
考虑了首次索赔时间的分布是第二次索赔时间的分布（重尾分布）与指数分布的复合分布的延迟更新风险模型，给出了罚金函数及破产概率所满......
考虑一类索赔依交错更新过程来到的风险过程，其索赔时间间隔是指数分布与Erlang（2）分布交错持续的随机序列，索赔额是非负独立同分布的......
研究了一类马尔可夫风险模型的罚金函数，得到了罚金函数的期望所满足的积分方程，并由所得到的积分方程推出了破产概率所满足的积分方......
针对连续时间的经典风险模型，当索赔变量服从伽马分布时，根据对Lundberg基本方程的求解，得到了罚金函数为指数形式的期望贴现罚金函数......
In this paper,we consider a Gerber-Shiu discounted penalty function in Sparre Andersen risk process in which claim inter......
在完全离散的复合二项经典风险模型的基础上,讨论随机保费下带有随机分红的复合二项风险模型,即当盈余不小于给定的非负整数红利界......
罚金函数是保险公司破产前瞬间盈余和破产时赤字的函数，前人在不变利率强度情况下，对罚金折现期望作了研究。本文则在经强度带有Ｐｏｉｓｓｏｎ跳的......
