鞅定价相关论文
为规范结构性存款产品市场,监管部门加强对于结构性存款的监管。将结构性存款的规模压降至合理水平、严厉打击假结构性存款产品等......
摘 要：中央和地方政府积极采取各项措施对房地产业进行宏观调控，坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”。要抑制房地产泡沫，必然要防范......
假设房产价格的动态过程为广义Ornstein⁃Uhlenback过程,分别利用Martingale评价方法和保险精算方法,给出了房屋抵押贷款协同保险......
假设房产价格的动态过程为广义Ornstein?Uhlenback过程,分别利用Martingale评价方法和保险精算方法,给出了房屋抵押贷款协同保险保......
住房抵押贷款作为解决个人住房问题,启动住房消费的有效途径之一,近年来有了较大发展,但其风险也暴露无疑。这些风险已成为开展住......
在过去的20多年里，金融活动日益成为经济的核心和命脉，金融工程和其所领导的金融创新在国际金融发展中扮演了重要的角色，世界各主要国......
利用期权定价理论和鞅方法,分析了Vasicek利率模型下住房抵押贷款保证险的定价问题,得到了全额担保和部分担保两类住房抵押贷款保......
期刊
对奇异期权的定价，传统的方法是用Black-Scholes（1973）所建立的偏微分方程方法求解，或用二叉数模型近似地模拟计算。这些工作繁琐且难......
通过鞅定价方法并借助于极值的概率分布研究了单点水平重置期权的定价问题，并且得到了单点水平重置看涨期权与看跌期权的定价公式。......
引入期权定价理论,利用鞅定价方法,得到了房屋抵押贷款限额保险的精确定价公式,其中未偿付额为常数,房产价格服从一般ITO过程。......
假设未偿付额为常数且房产价格服从一般的Ito^过程，得到了2类住房抵押贷款保证险的传统鞅定价公式和保险精算定价公式，并证明了2种方......
在普通的认购权证上嵌入障碍期权的特点,便会得到一类新型的权证--敲出(敲入)型认购权证,本文以向上敲出看涨认购权证为例,先给出......
利用期权定价理论和鞅方法,分析了Vasicek利率模型下住房抵押贷款保证险的定价问题,得到了全额担保和部分担保两类住房抵押贷款保......
期刊
为探讨欧式复合期权的定价方法,假设股票价格服从指数Ornstein-Uhlenback（O-U）过程,且所有参数均为相依于时间的函数,利用保险精算和......
研究了汇率联动的欧式幂型股票交换期权的定价问题,在风险中性概率测度下,基于不同的经济学背景,提出了两种汇率联动的幂交换期权......
在住房抵押贷款部分担保保证险的基础上进行了创新设计，并引入期权定价理论，利用鞅定价方法，分析了Vasi6ek随机利率模型下该抵押贷款......
在住房抵押贷款部分担保保证险的基础上进行了创新设计，并假设房价服从Merton跳扩散过程，利用特殊的鞅定价方法，得到了该抵押贷款保险......
文章引入期权定价理论，利用鞅方法和保险精算方法，得到了全额担保和部分担保两类保证险的鞅定价公式和保险精算定价公式，其中未偿付额......
引入期权定价理论，利用鞅方法和保险精算方法，在未偿付额为常数，房产价格服从一般，Itδ过程的情形下，得到了一类住房抵押贷款保险的鞅定......
在股票价格与汇率均服从时间参数的几何布朗运动模型及利率随机情形下,建立了多维汇率联动期权的Black-Scholes模型;分别给出了多......
结构化理财产品最初于19世纪50年代诞生于美国,随后于20世纪90年代开始在欧洲及亚洲等发达国家金融市场中流行起来,21世纪初期我国......
本文在概率测度空间中，对亚式期权定价进行研究，考虑股票价格服从布朗运动，浮动执行价格服从It^o过程的两资产相关模型中，得出等价鞅测......
假设房价服从一般扩散过程,利用鞅定价方法,分析了随机利率模型下住房抵押贷款限额保险的定价问题,得到了该保险的无套利定价公式.......
文章利用连续履约价和平方根的优点，设计出一种称为平方根连续履约价选择权的新奇异期权，借助于随机分析中的Girsanov定理，用鞅定价方......
许多原因可以导致期权合约在到期日之前被终止。例如，当上市公司破产或被兼并时，应立即执行其未到期的股票期权。在现实中，多个随机因......
可转换债券是一种公司负债证券,它赋予其持有者交换未来零息票支付和对相等份额的数量的本金支付的权利。因此,可转换债券有一个相......
期权是一种重要的金融衍生工具,自1973年Black和Scholes建立了著名的期权定价模型即B-S模型以来,期权定价理论得到快速发展。除了......
金融危机的爆发凸显了信用在金融领域中的重要作用,也引出了信用风险的重要性与复杂性,在危机度过后,金融机构普遍一改过去仅仅对......
随着股票市场的交易规模加大,股市的波动率和收益率也在上升,在赚钱效应日益放大的市场下,投资者的参与投资的欲望也愈发增强。但......
利用特殊的鞅定价方法,得到了住房抵押贷款限额保险的定价公式,其中假设房价服从Merton跳扩散过程。......
资管新规出台后,设计灵活又可保本的证券公司结构化理财产品异军突起,从 2020 年 3 月 1 日施行的新证券法强调投资者权益保护的实......
随着中国加入WTO以及全球经济的日趋一体化,设计结构简单且具有较低远期价格的汇率连动远期协议对吸引国际投资者的兴趣,提高券商......
科学合理地对矿产资源采矿权进行估价是防止国有资产流失的前提,是矿产资源可持续开发的核心问题之一。现金流量法不能体现资源开......
文章引入期权定价理论,利用鞅方法和保险精算方法,得到了全额担保和部分担保两类保证险的鞅定价公式和保险精算定价公式,其中未偿......
近十年来,随着金融市场的不断发展,金融创新层出不穷,国际金融衍生市场除标准欧式、美式期权外,涌现出大量由标准期权演化而来的多......
自从金融改革后,我国金融市场的开放广度和开放深度都在不断扩大,越来越多的金融衍生品交易逐渐诞生。针对我国巨大的外汇储备量以......
中国资本市场已经发展了十几年逐渐趋于成熟,可转换债券作为一种新生的金融衍生产品,其市场开始蓬勃发展起来。可转换债券兼具债券......
学位
近年来结构化产品发展的如火如荼,自2014年收益凭证发行以来,证券公司的结构化产品迎来了快速发展。由于银行结构化理财产品发行较......
采用Hull-White模型和指数O-U过程来刻画利率和股票价格的变化规律,考虑到标的资产价格和利率的随机性与均值回复性,利用鞅理论和G......
