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考虑了市场中投资者信息的不对称性。用Lagrange乘数法给出了一类最优投资消费问题的对偶问题，并给出了该问题在完备市场下的最优解......
本文研究的是连续时间的均值-方差最优策略问题。投资者可以以利率r(t)在银行中存款，也可以以一个更高的利率R(t)向银行贷款。文章......
本文主要研究连续时间带保证金要求时的均值方差最优策略问题.在本模型中,投资者进行信用交易时需要支付一定比例的保证金.投资者......
本文探讨的是非完全市场下跳扩散相依风险资产模型的最优投资组合问题.在终值期望效用最大化的原则下,我们尝试采取鞅方法来解决这......
最优投资问题是是金融经济学资产定价和风险管理等问题的基础.上世纪70年代,默顿使用随机最优控制方法开创了连续时间投资组合理论......
