延迟更新风险模型相关论文
本文致力于研究几种不同风险模型的破产理论，主要考虑带干扰经典风险模型和延迟更新风险模型的破产理论，并推广了更新风险模型，最后研......
进一步研究延迟更新风险模型,在假定个体索赔额是重尾分布的前提下得到了破产概率的一个局部等价式R(x,x+z]～(z)/(ρμ)(x),其中F表......
本文考虑了一类特殊的延迟更新风险模型--发生第一次索赔的时间服从指数分布的延迟更新风险模型.在这样的条件下,利用Gerber-Shiu......
摘要 考虑常数利率情形下的延迟更新风险过程，得到了该延迟更新风险模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数的表达式，并得到了常數利率......
考虑了首次索赔时间的分布是第二次索赔时间的分布（重尾分布）与指数分布的复合分布的延迟更新风险模型，给出了罚金函数及破产概率所满......
Embrechts和Veraverbeke(Insurance:Mathematics and Economics,1982,Vol.1,p55-p72）研究了更新风险模型的破产概率问题，并且得到了......
