期望损失ES相关论文
风险存在于金融投资、信贷管理及保险等各个领域,它的存在直接影响着人们的日常生活,更影响着国家的宏观决策以及经济发展。在金融......
本文主要介绍了金融市场的风险管理工具在险价值(Value at Risk,VaR)、期望损失(Expected Shortfall,ES),以及基于t-GARCH模型的Va......
文章用t-Copula函数刻画保险业务之间复杂的非线性相关性和风险的厚尾特点,考虑到保险业务小概率高风险的特点,对单个业务的边际分布......
近年来,金融危机发生的频率较高,尤其是去年爆发的全球性的金融危机,引起了广大学者和金融监管部门对风险测量的高度重视与研究兴......
本文使用沪深300股指期货连续日数据,运用较完整的分析过程,从初始数据平稳性判断处理,对特征事实的计算和观察,资产对数收益率ARM......