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股票市场动量效应反映了股票回报的持续性,表现为过去回报较高的股票在未来一段时间也会表现相对较好,过去回报较低的股票未来也会......
近来一些关于高频数据的非参数波动的实证研究表明，金融资产价格普遍存在跳跃现象，这与传统的资产价格服从连续时间路径的经典假定不......
针对于市场价格跳跃行为理论和实证研究,是一个新的研究热点。对于中国证券市场,无论是内地市场还是香港市场常伴有频繁的大幅的涨......
有效市场假说理论认为,在一个无摩擦的股票市场中,新信息出现后,股票的价格总是能够迅速做出调整并反映出所有的信息,即信息冲击后......
本文以2012年1月4日至2013年12月31日之间的共481个交易日作为样本期间,以样本期间上交所发布的“上证180”成分股中的上市公司的......
在投资者是理性且市场没有摩擦的传统金融学框架中,证券价格与其内在价值相等,当任何与证券相关的信息出现在市场中时,投资者总是......
以事件研究法验证A股例行停牌事件不包含实质性信息，从数据角度支持监管层进一步减少中国证券市场股票停牌数量及时间的改革思路。......
